20202 개인 모의투자 전략 발표
6기 이상목
모멘텀만으로 비교하여 계산 기간과 추출 종목 수에 대한 옵션을 다르게 주어 테스트 하였을 때,
가장 결과가 좋은 옵션을 선택하는 선택하는 방법입니다.
코스피200에서 모두 추출하며
기간은 3달 / 1달 / 1주로 비교하였고
종목 수는 10 / 25 / 100개로 비교하였습니다.
코스피 전체 종목에서 추출한 경우 좋지 못한 결과를 보이는 것을 확인하여
코스피200에서만 추출합니다.
하나의 전략이라기 보다 모멘텀에 대한 참고자료처럼 느껴지는 테스트로
이후 다른 팩터와 연계하여 테스트를 진행하며 보완해 나가야 할 것으로 생각합니다.
코드
https://colab.research.google.com/drive/1Ci6LoyaDfnrLFLFnSEULb4nvZh1NiEo4?usp=sharing